9月15日，在“2017年基金服务万里行——建行·中证报‘金牛’基金系列巡讲”北京专�。┌厝鸹鹆炕蹲什扛弊芗嗍⒑婪窒砹嘶┌厝鸹鹆炕蹲实某晒Π旅�，即优秀量化投研人才的汇聚、适合A股投资模型的构建、全方位的风险控制。
盛豪介绍，团队目前有十位成员背景多元，拥有世界一流名校的学历背景和海外知名金融公司的投资经验，具有扎实的理论知识结构和量化投资不可或缺的金融工程功底。
量化模型的有效性是华泰柏瑞基金量化投资团队制胜的法宝。盛豪介绍，量化投资大体可分为两类，一类是基于算法构建量化模型，例如高频交易、统计套利等；另一类是基于基本面构建量化模型，例如宏观配置、行业轮动、选股策略和主题投资等。盛豪表示，华泰柏瑞量化基金采用的是基于基本面信息的动态多因子选股模型，将7组80多个阿尔法因子科学地组合在一起，目的是为了保障模型在中长期、不同市场情况考验下都能获得相对稳定的超额收益。
“投资一方面要获得收益，一方面要控制风险。”盛豪透露，华泰柏瑞基金量化投资团队从事前、事中、事后三个方面对风险进行控制。具体投资交易时，各项风控指标预设在投资交易系统中，确保交易头寸等不会出错。对于事后组合风险控制，则采取通过归因分析监控组合的风险暴露；监控实际风险水平与目标风险水平的差异，必要时适当调整预设风险，以保证实际风险水平保持在合理范围之内。
