银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》，修订引入三个量化指标，进一步完善了流动性风险监测体系，细化了流动性风险管理相关要求。修订后的《办法》于2018年3月1日起生效。
《办法》新引入三个量化指标：净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率，前两项分别适用于资产规模在2000亿元以上和以下的商业银行，第三项适用于全部商业银行。《办法》还进一步完善了流动性风险监测体系，对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。此外，《办法》细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。
银监会相关负责人表示，优质流动性资产充足率相较流动性覆盖率更简单、清晰，该指标值越高，说明银行优质流动性资产储备越充足，抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别。
《办法》还根据新监管指标的不同特点，合理设置了过渡期。对于新增的优质流动性资产充足率和流动性匹配率两项指标，分别设置的达标期限为2018年年底和2019年年底。对于银行较为熟悉的净稳定资金比例则不设置过渡期。对于资产规模新增到2000亿元的银行，《办法》还赋予了缓冲期，在突破次月仍可使用原监管指标，之后再适用新监管指标。
“随着国内、国际经济形势的变化，金融市场出现了很多新特点。银监会对原办法进行补充和完善，对于商业银行更好加强流动性管理、保持银行体系稳定有非常重要的意义。”光大银行风险管理部总经理高志兵告诉记者，“《办法》设置过渡期后，商业银行可以按照监管要求改进流动性风险管理的体系和技术方法，通过主动的资产负债管理，满足监管的要求。”
工商银行资产负债管理部赵传新对记者表示：“工商银行一直采取稳健审慎的流动性管理策略。下一步我们将根据监管要求，持续完善流动性风险管理机制，统筹做好集团流动性风险的管理，保持集团流动性安全稳健。”
