中证网讯（记者 王朱莹）2019年2月11日，大连商品交易所（下称“大商所”）对外发布了2018年自律监管工作报告。
据报告，全年大商所运行平稳，投资者结构不断优化，市场功能发挥比较充分。2018年大商所市场累计成交量9.82亿手（单边，含期权，下同）、累计成交额52.20万亿元、日均持仓量588.56万手，分别占全国期货市场的32.67%、25.74%、41.43%；市场整体换手率0.69，低于国内平均水平。全年参与大商所交易的客户数为69.78万，其中单位持仓占比为52.07%，玉米、豆油、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、豆粕期权等品种的单位客户持仓占比50%以上，已接近境外成熟市场水平。全年棕榈油、聚氯乙烯、聚丙烯、铁矿石等品种期现货价格相关性均超过0.9，合理反映了相关商品的供求关系；大商所期货价格已成为现货贸易、农产品价格保险开发和指数编制的重要依据；油脂油料企业、煤焦钢企业、化工企业等深度参与大商所期货交易，利用期货市场进行风险管理，保障稳健经营。
2018年是大商所实现由单一、封闭商品期货交易所向多元、开放综合性衍生品交易所战略转型的决胜之年。铁矿石期货成功引入境外交易者，实现了国内期货市场首个已上市品种的对外开放。报告显示，截至2018年末，已有113家境外客户开户，单日成交量最高接近6.5万手。同时，大商所正加快推进黄大豆1号、黄大豆2号、棕榈油等期货品种的国际化，加强海外市场培育拓展，深化交易所海外布局。2018年，大商所与巴基斯坦商业交易所、巴西淡水河谷公司、马来西亚FGV集团等签署了合作谅解备忘录；联合FOW成功举办了“中国及全球衍生品市场发展论坛”；在新加坡设立了首个境外代表处，并取得了香港自动化交易服务（ATS）牌照。
在市场建设方面，大商所加快推进新品种、新工具和新市场建设，做精做细现有品种，不断拓宽服务实体经济新领域。一是实现了乙二醇期货成功上市，生猪期货获批立项，粳米、干辣椒等新品种研究取得重大进展，进一步拓展期货期权市场发展空间。二是大力推进场外市场建设，于国内期货交易所中率先推出商品互换工具，创新推出铁矿石仓单置换业务，持续扩大仓单串换业务试点。三是通过完善交割标准、创新交割方式、优化交割布局等措施，进一步优化多个已上市品种合约规则。四是积极推进业务模式创新，细化期货交易商方案，改善豆粕、玉米、铁矿石和黄大豆2号近月合约流动性，进一步提升市场运行效率。
在风险防控方面，大商所强化市场预研预判，及时出台调控措施，积极防范化解风险。记者了解到，在全球贸易形势生变之际，大商所通过提前做好应急预案、严密监控市场、审慎审批套保、适时调整保证金、手续费和涨跌停板参数、正确引导舆论等措施，多方面确保相关品种合约运行平稳。同时加强对重点品种合约监控，妥善化解潜在交割风险，平稳完成铁矿石1805合约106万吨、鸡蛋1807合约655吨等历史最大或次大交割量的交割。
此外，大商所还不断加强相关制度建设。为适应国际一流衍生品交易所转型发展需要，按“业务办法—品种细则”的架构对大商所规则体系进行了优化，对风险管理办法等6项制度共53个条款进行修订，统一新老品种强制减仓模式，取消过去“逢三必减”相关规定，放宽鸡蛋、豆粕期权、铁矿石等8个品种限仓标准，满足产业客户套保需求，促进市场功能发挥，并发布《大连商品交易所实际控制关系账户管理办法》，加快推进套期保值管理办法、风险警示制度修改。
在市场监管方面，大商所切实履行一线监管职责，加大违法违规行为处置力度，有效保护投资者合法权益。据报告披露，一是严查异�：臀ス娼灰�，2018年共查处异常交易行为420起，对其中17名客户或实际控制关系账户组采取了限制开仓等措施。二是落实以会员为中心监管要求，明确会员监管责任。全年完成对21家会员的现场检查工作，两次召开会员单位首席风险官培训，切实提升会员风控和合规管理水平。三是完善交割制度，加强交割仓库管理。全年新增交割仓库（厂库）29家，取消交割仓库（厂库）15家。四是加大市场合规宣传，修订《大连商品交易所投资者合规交易提示手册》，并在官网增设“自律监管”、“监管培训”专栏，及时发布监管资讯。同时，在五位一体监管框架下，大商所还积极与证监会有关部门、地方证监局等开展监管协作。
在系统建设上，2018年大商所加大对风险管理和市场监管系统建设的投入力度，不断提升监管智能化、科技化水平：一是配合保证金监控中心完成实际控制关系账户统一报备工作，研究开发实际控制关系账户管理系统。二是抓紧落实证监会穿透式监管具体要求，完成客户交易行为分析系统的立项，并及时启动客户行为画像课题研究。三是积极推进新一代监察系统建设，完成舆情监测系统、内幕交易管理系统立项。四是完成期权六期系统验收测试并上线，新增实际控制关系账户、套保客户盘中实时限仓，套保客户超仓自动强平等功能。五是完成大户报告电子化系统上线，为会员与客户的报送工作提供便利。六是优化套保电子化系统，简化套保额度申请流程，支持套保申请材料电子化上传和审批留痕，提升套保审核效率和规范性。七是持续推进七期核心交易系统项目建设，进一步促进风险管理能力提升。
在市场服务方面，大商所不断创新市场服务模式和手段，深化市场培育和人才培养，进一步夯实市场发展基础。一是深入贯彻中央一号文件精神，扩大和深化“保险+期货”服务模式、创新推出“农民收入保障计划”试点，深化场外期权和基差贸易试点，提升服务“三农”和产业企业水平。二是举办塑料、煤焦矿、玉米、油脂油料四个产业大会和机构大宗商品衍生品论坛，参会总人数累计超4,100人，持续深化对产业客户和机构客户的培育。三是深化与行业协会、期货公司、龙头企业等各方合作，依托期货学院、EDP培训班、产业（产融）基地、十大期货投研团队评选等服务品牌，累计培训行业人才超过10万人次。四是深化高校人才培育，联合期货公司和地方协会在多家知名高校开展近50个高校期货人才培育项目，加强期货行业后备人才梯队建设。
报告指出，2019年，大商所将继续落实证监会依法从严全面监管要求，以服务实体经济、服务国家战略为根本宗旨，按照“巩固、充实、提升”的方针，切实履行期货市场一线监管职责，积极防范和化解各类市场风险，严厉打击违法违规行为，进一步提升市场运行的质量与效率，为大商所多元开放、国际一流衍生品交易所建设营造平稳、健康、有序的市场环境。
